Analiza volumului și Delta pe bursă.

Un comerciant de pe bursa de valori care nu este capabil să facă un profit cel mai adesea nu numai că nu are experiență, ci și instrumentele potrivite. Dacă doriți ca investițiile pe piața bursieră să fie mai atente, este timpul să renunțați la mediile mobile și la alți indicatori tehnici nesiguri în favoarea citirii datelor generate de piață în mod continuu.

Cunoașteți unele dintre cele mai importante instrumente care nu numai că vă vor ajuta să încheiați tranzacții de succes, ci mai presus de toate – să vă protejați capitalul de derapajele rezultate din greșeli simple.

Profilul de volum.

Un profil care ilustrează un segment de piață ne poate ajuta să identificăm punctele în care prețul unui instrument este subevaluat sau prea mare.

Zonele cu cifră de afaceri ridicată reprezintă niveluri alese de bunăvoie de participanții la piață, în timp ce cele cu locuri extrem de scăzute – care sunt susceptibile de a acționa ca linii de sprijin și rezistență. Mai jos puteți vedea piața criptomonedelor Bitcoin și profilul de tranzacționare la niveluri individuale de preț care o descriu.

Zonele roșii marcate cu numărul 0 reprezintă niveluri de preț în afara intervalului de 70% din totalul comenzilor acceptate pe piață la momentul indicat de profil, adică în acest caz, în ultimele șapte zile. Nivelurile negre de SR1 și SR2 sunt linii naturale de susținere sau rezistență la care piața ar trebui să reacționeze în viitor, deoarece prețurile din aceste intervale au fost relativ reticente alese de participanți.

Primul beneficiu al utilizării unui profil este evident – zonele cu cifră de afaceri scăzută pot crea o oportunitate de a încheia tranzacții care vizează, de exemplu, revenirea din zona "0" în intervalul cu cel mai mare volum. Al doilea, în opinia mea, un plus mult mai important al profilului este faptul că ne poate proteja de deschiderea unei poziții în direcția greșită, în cazul, de exemplu, Prețul scade la un nivel profund, mai mic de 0. Într-un astfel de moment, unii oameni vor deschide poziția de "vânzare" în speranța unor noi scăderi, fără a aștepta confirmarea sub forma ruperii structurii actuale a pieței.

Profilul ne arată că acest tip de joc este împotriva probabilității statistice, deoarece, până când structura de echilibru pe care o vedem în exemplu a fost clar ruptă, în zona inferioară a 0 cel mai probabil sunt creșteri și reveniți la intervalul principal de valori.

Bare delta cumulative, precum și legea efortului și a rezultatului.

Ce este delta?

Imaginați-vă că pe un instrument de pe bursă, la ultima lumânare japoneză, au fost înregistrate 125 de ordine agresive de piață "vinde" și 345 de tranzacții de "cumpărare". Dacă scădeți valoarea vânzătorilor din valoarea care reprezintă cumpărătorii, adică 345, obțineți un scor de 220. Această valoare este așa-numita. Delta, care ilustrează într-un mod simplu relația dintre forțele cererii și ofertei care operează pe piață.

Legea efortului și a rezultatului.

Acest principiu, deși pare atât de evident că nu ar trebui scris, provine inițial din lucrările lui Richard Wyckoff. Acesta spune că mișcarea naturală a prețului pe piața bursieră trebuie să aibă sursa sa, adică un anumit efort și rezultat, adică o mișcare într-o anumită direcție.

Întregul se concentrează pe mișcări nenaturale, adică pe cele în care un efort vizibil al cererii sau ofertei nu a găsit rezultate sau a găsit un rezultat contraproductiv. Această lege elementară stă la baza citirii înregistrării tranzacțiilor pe graficul Delta.

Bare Delta cumulative în practică.

Instrumentul Cumulative Delta Bars, deși arată ca o diagramă obișnuită, ilustrează implicarea reală a cererii și ofertei în situația de pe bursă. În exemplul de mai jos, le puteți vedea în partea de jos a ecranului.

Firește, graficul prețurilor și graficul Delta ar trebui să meargă mână în mână, semnalând că în prezent nu există nicio manipulare și prețul merge acolo unde majoritatea participanților la piață doresc să meargă.

În captura de ecran veți observa că, în exemplul A, prețul Bitcoin, după scăderile inițiale, se rupe brusc în sus. Barele Delta cumulate ne arată că aceasta nu a fost o mișcare naturală, ci așa-numita absorbție, deoarece Delta a scăzut în această perioadă, arătând un avantaj tot mai mare al vânzătorilor.

Exemplul B este foarte interesant, deoarece la prima vedere poate părea destul de obișnuit. Dacă aruncați o privire atentă la relația preț-Delta în acest domeniu, veți observa că implicarea cumpărătorilor a fost de fapt în creștere – problema este că a fost o creștere foarte lentă, complet fără oglindă a mișcării care a avut loc pe piața criptomonedelor.

Pe graficul Delta, vedem și echivalentul celei mai mari lumânări agresive din exemplul B. Deși am văzut de fapt o mișcare masivă în sus, Delta – deși inițial a mers mână în mână cu piața – s-a retras brusc, ceea ce a fost înregistrat ca o umbră superioară lungă. Acest lucru înseamnă că cumpărătorii au câștigat un avantaj și l-au menținut, dar a fost atât de mic încât prețul ar trebui să rămână destul de static. În schimb, am văzut o mișcare ascendentă aparent puternică.

Acest tip de fenomen poate fi descris ca așa-numita lipsă de participare – mișcarea prețului criptomonedei pe bursă părea să fie considerabilă, dar a fost o fluctuație indusă artificial, probabil menită să execute ordine de stop loss care se odihneau mai mari. Această ipoteză pare să fie confirmată de evoluția ulterioară a evenimentelor – după o mișcare semnificativă la punctul B, din cauza lipsei de implicare reală, prețul cade rapid într-o tendință descendentă scurtă.

Beniamin Cojocaru
Expert financiar | + posts

Economist de profesie. Este specializat în chestiuni bursiere. Poate fi mândru de realizările sale financiare considerabile în acest domeniu. Motto-ul lui este „Stay hungry. Rămâne prost. " preluat din cuvintele lui Steve Jobs. Își petrece timpul liber cântând la chitară electrică și construind propria trupă muzicală.

1 Comment

  • târî

    Nu există nicio tragedie, deși brokerul ar trebui să îmbunătățească mai mult serviciul clienți. Preturile sunt ok. Restul ar trebui imbunatatit.

Comments are closed.